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hola amigos, quisiera saber como puedo agregar un efecto a mi personaje que cuando camine se vea particulas de polvo en el piso donde esta sus piernas  estilo asi

Puedes crear un objeto que tenga el sprite del efecto. Cuando te muevas(presiones las teclas) te aseguras primero que el objeto no exista, y creas el objeto, para que solo haya uno en el juego.
En el objeto del efecto cuando llegue a la ultima imagen lo destruyes, para que se pueda crear otro objeto.
Tambien puedes crear una variable que sirva de "reloj" para crear el objeto. Si presionas la tecla de moverse has que la variable aumente de valor y cuando llegue a cierto valor creas el objeto y reseteas la variable.