Buenas,
como una imagen vale más que mil palabras, os dejo este enlace: http://www.fugly.com/flash/709/Scary_Maze_Game.html

Quiero hacer un juego de ese estilo, que el personaje sea el propio ratón, lo que quisiera es que al principio el ratón se vea, y que al clikar sobre la bola se convierta en ella, pero no tengo ni idea de como hacerlo o como empezar, a ver si podéis aclararme un poco.

Un saludo y gracias!

Hola.
Creo que es relativamente facil supongamos que tienes un objeto player que es la bola entonces en el evento Step pones un código

x = mouse_X
y = mouse_y

Para hacer que se muestre el cursor y se convierta en el evento Mouse - Left Button cambia la variable cursor_sprite según sea.