Hola, como puedo hacer para que pulsando la tecla left del mouse en un objeto (instancia), se haga una copia del objeto en otra room, muchas gracias!

No puedes hacer eso, aunque puedes optar por crear una lista de instancias que deban crearse al cambiar de room. Dime qu? es lo que intentas lograr y te dir? cu?l es el mejor m?todo para realizarlo.
       

Por ejemplo, que si simulo que cargo un camion en un juego, cada objeto que clico en una lista salga en ese camion (la carga seria un room)

S?, lo mejor es hacerlo como dice Hackware. Tal vez sea posible modificar los rooms en tiempo de ejecuci?n pero no vale la pena, ser?a overkill :P
Te dejo una forma.

Cre? el siguiente objeto para controlar los objetos del cami?n, y marcalo como persistente:
Create:
[gml]objetos = 0;[/gml]

Cuando quieras agregar un objeto:
[gml]objeto[objetos, 0] = <x>;
objeto[objetos, 1] = <y>;
objeto[objetos, 2] = <nombre>;
objetos += 1;[/gml]
Lo que est? entre "<" y ">" lo ten?s que reemplazar. Por ejemplo:
[gml]objeto[objetos, 0] = 10;
objeto[objetos, 1] = 10;
objeto[objetos, 2] = objCaja;
objetos += 1;[/gml]
Para que se cree una instancia del objeto objCaja en la posici?n 10, 10.

Por ?ltimo, en el creation code del room que quieras "modificar":
[gml]if (instance_exists(<nombre>)){
    with (<nombre>){
        for (i = 0; i <= objetos; i += 1){
            instance_create(objeto[i, 0], objeto[i, 1], objeto[i, 2]);
        }
    }
}[/gml]
Donde dice "<nombre>" cambialo por el nombre que le pusiste al objeto que te dije que crearas antes.
Vim.