Hola

Quisiera que me expliquen como hacer que un personaje salte con la flecha de arriba y luego caiga y se pueda mover en el aire (Pero no que quede flotando que se vaya moviendo mientras cae)

Supongo que es un juego de plataformas xD. Si (de seguro que lo usas) usas gravedad (gravity) usas en la acción de la flecha arriba un vspeed = -10 (es negativo para que vaya para arriba y no para abajo xD). Un ejemplo:

[gml]
if (keyboard_check_pressed(vk_up)) {
    if (!place_free(x,y+3)) {
        vspeed = -10;
    }
}
[/gml]

pero me pasas un tutorial para hacer esas cosas

Si sos completamente nuevo en GM y no sabes programar en GML te recomiendo buscar algún ejemplo en la sección de descarga.

Acá te dejo un enlace a un script que hice para plataformas:
http://www.comunidadgm.org/index.php?topic=11273.0

Directamente creás un nuevo script y copiás el segundo código (el actualizado) y al script lo llamás como dice el ejemplo ("plataformas") y después ponés este código en un evento step:
[gml]plataformas(1,4,10,vk_left,vk_right, k_space);[/gml]