Me gustaría saber si cambiando todos los keyboard_check por entradas en el Ev. KeyPress voy a porder hacer mi juego mas rápido.
Lo digo porque el Ev. Step es pesado, o eso dicen.
Ahora si.

no es más pesado ni menos, eso según el código que le metas, más rápido, osea que lee antes es el step, pero con key_press, evitas que se lea si aun no has pulsado... personalmente a mí me gusta más el step, más que nada porque me gusta tenerlo todo junto y apilado en los mínimos eventos posibles, yo solo uso create, step y alarms.. bueno y draw claro xD
[spoiler="ola k ase clickarme o k ase"]la imagen no se quita xD
[/spoiler]

En versiones anteriores a :GMS: y sin usar el YoyoCompiler, el código es más lento que las funciones pre-compiladas. Sin embargo, para eventos del teclado la diferencia de velocidad sólo es apreciable si hay cientos de instancias que reaccionan al teclado. Si sólo controlas a un personaje, usa el evento que te sea más cómodo.