Tenes que asignarle un color:
http://docs.yoyogames.com/source/dadiospice/002_reference/drawing/drawing%203d/3d%20lighting%20and%20fog/d3d_set_fog.html
Leete la documentación, ahí explica como se usa la función.
http://docs.yoyogames.com/source/dadiospice/002_reference/drawing/drawing%203d/3d%20lighting%20and%20fog/d3d_set_fog.html
Leete la documentación, ahí explica como se usa la función.