Eso mismo
Yo uso lo siguiente:
if(!audio_is_playing(cancion[actual]))
{
if(actual<maximo_de_canciones)
actual += 1;
else
actual = 1;
audio_play_sound(cancion[actual], 100, false);
}
En donde guardo al iniciar el juego (Game start) las canciones en un arreglo o vector como lo quieras llamar (cancion=sound0;) y guardo el valor de actual para saber que numero de canción se esta reproduciendo, y al acabar que reproduzca la siguiente.